실험실 · 계획

봐드림 실험실은 감(感)이 아니라 데이터로 매매 가설을 검증하는 공간입니다.

"어떤 시장 환경에서, 어떤 조건의 종목을, 언제 진입하면, 통계적으로 어떤 결과가 나오는가"를 과거 데이터로 검증합니다.

• 연구의 기준과 원칙을 이 계획 페이지에 공개합니다.
• 그 기준에 따라 나온 결과를 결과 페이지에서 함께 지켜봅니다.
• 회원 여러분의 의견을 받아 가설을 계속 다듬어 나갑니다.

다만, 검증을 통과한 핵심 진입 조건(구체적 수치) 등 사이트의 차별화 요소는 관리자 전용으로 관리합니다.

첫 번째 연구 주제는 거래대금 급증 + 상승장 환경 필터를 결합한 모멘텀 가설입니다.

아이디어

• 거래대금이 평소보다 크게 늘었다 = 시장의 관심·수급이 몰렸다는 신호
• 단, 시장 전체(지수)가 우호적일 때만 진입 (역풍 회피)
• 이 조건에 부합한 종목을 진입했을 때, 일정 기간 보유하면 통계적으로 어떤 수익률 분포가 나오는지 확인

무엇을 "결론"으로 삼는가

• ❌ "이 조건이면 최소 몇 % 보장" → 이런 결론은 만들지 않습니다.
• ✅ "과거 N건 중 승률 X%, 평균 +Y%, 손절 -Z% 적용 시 기대값 +W%" → 확률과 분포로만 말합니다.

같은 조건이라도 결과는 종목마다 다릅니다. 시장에 고정된 "안전 바닥값"은 없습니다.

백테스트 방법

1. 과거 수년치 일봉 데이터(시·고·저·종가 + 거래량/거래대금)를 수집
2. 매 거래일마다 진입 조건에 부합하는 종목을 추출
3. 가정 진입가(예: 신호 다음 날 시가)로 매수했다고 보고, 보유기간별 수익률을 계산
4. 전체 표본의 승률 / 평균·중앙값 수익률 / 기대값 / 최대낙폭(MDD) / 수익률 분포를 집계

신뢰도를 지키기 위한 장치 (이게 핵심)

• 과최적화 방지: 조건 수치를 과거에 억지로 맞추지 않도록, 학습구간(In-sample)과 검증구간(Out-of-sample)을 분리
• 생존편향 방지: 상장폐지된 종목도 데이터에 포함 (성공한 종목만 보면 결과가 거짓으로 좋아짐)
• 거래비용 반영: 수수료·세금·슬리피지를 비용으로 차감
• 표본 부족 경고: 표본 수가 적으면 "신뢰 불가"로 표시

이 장치들이 없으면 백테스트는 늘 아름답지만 실전에서 무너집니다.

• 1단계 — 데이터 파이프라인 (완료): 전종목/지수 일봉을 매일 자동 수집, 과거 데이터 백필
• 2단계 — 백테스트 엔진 (완료): 가설을 과거 데이터로 검증해 우위 여부를 숫자로 확인
• 3단계 — 결과 공개 (완료): 승률·기대값·수익률 분포를 결과 페이지에 공개
• 4단계 — 분봉 정밀화 (예정): 장중 어느 시점 진입이 최적인지 분 단위로 검증
• 5단계 — 장중 실시간 스캐너 (가동 중): 키움증권 실전 연동으로 조건 부합 종목을 장중 포착

각 단계의 결과를 보며 가설을 조정합니다. 우위가 확인되지 않으면 가설을 폐기하거나 수정합니다.

• 본 실험실의 모든 분석은 과거 데이터 기반 통계이며, 미래 수익을 예측하거나 보장하지 않습니다.
• 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
• 실제 매매와 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
• 증권사 계좌 로그인 정보 등 민감 정보는 어떤 경우에도 공유하지 마세요.