실험실 · 결과

거래대금 급증 + 상승장 필터 (일봉)

검증 기간 2024.01.30 ~ 2026.05.31 · 유니버스 200종목 · 표본 646건 · 대표 보유기간 10거래일

※ 거래대금 급증 + 상승장(지수 20일선 위) 환경에서 진입했다고 가정하고, 일정 기간 보유 시 수익률을 집계했습니다. 왕복 거래비용을 차감했습니다.

진입 후 보유기간별 평균 수익률

“어디까지 올라갔다 내려오는가” — 진입일 다음날부터 N거래일 보유 시 평균 수익률

수익률 분포 (10일 보유)

같은 조건이라도 결과는 천차만별 — 고정된 “안전 수익”은 없습니다

과최적화 점검 (학습구간 vs 검증구간)

2025-09-01 이전(학습) / 이후(검증)로 나눠, 처음 보는 기간에서도 결과가 유지되는지 확인

결과 해석

• 이 조건의 종목을 10일 보유하면 승률 약 54%, 평균 +2.9%의 결과가 나왔습니다. “무조건 오른다”가 아니라 약간의 통계적 우위 수준입니다.
• 보유 중 평균 최고점은 +21%까지 가지만 최저점도 -11%까지 내려갑니다. 고점을 정확히 파는 건 사실상 불가능하며, “안전 바닥값”은 존재하지 않습니다.
• -3% 손절·+7% 익절 같은 단순 룰의 기대값은 -0.3%로, 변동성이 큰 급등주에서는 오히려 타이트한 손절에 자주 털릴 수 있습니다. 청산 규칙은 더 다듬어야 합니다.
• 학습구간과 검증구간의 결과가 크게 어긋나지 않아, 단순 과최적화로 보이지는 않습니다. 다만 표본을 더 늘려 재검증이 필요합니다.