폐기된 가설 4건검증했다가 접은 것들 — 무엇을 왜 접었는가
검증 결과 우위가 확인되지 않으면 가설을 폐기한다는 원칙에 따라 접은 목록입니다. 성과를 자랑하려는 것이 아니라 무엇을 시도했고 왜 접었는지를 남기기 위한 기록입니다. 각 항목의 수치는 재현 스크립트로 다시 계산할 수 있습니다.
거래대금 급증 + 상승장 필터 (기본 가설)
검증 2016-07 ~ 2026-07 (10년) · 표본 7,121건 (상장폐지 301종목 포함) · 폐기 2026-07-27
편향 보정 후 통계적 우위 미확인
신호−대조군 엣지가 보정 전 5일 +0.66%p → 보정 후 +0.01%p로 붕괴. 95% 신뢰구간 [−0.20%, +0.06%]이 0을 포함하고, 상위 1% 제외 시 −0.57%로 부호가 바뀜. 연도별로도 11년 중 5년만 양수. 엣지의 대부분(5일 +0.74%p)이 생존편향이었음.
재현: scripts/research/bias-quantify.mjs
진입 시점 앞당기기 (거래대금 2~3배 / 1.5~2배 가속)
검증 2016-07 ~ 2026-07 (10년) · 표본 5,785건 / 6,234건 · 폐기 2026-07-27
기존 신호보다 기대값이 낮음
“4배 도달을 기다려서 늦다”는 가설로 임계치를 낮췄으나, 5일 순수익이 2~3배 구간 +0.30%, 1.5~2배 가속 +0.19%로 기존(+0.71%, 보정 전 기준)보다 모두 낮았음. 늦음을 없애면 선별력도 함께 사라짐.
재현: scripts/research/entry-lag-and-leading.mjs
롱 기준을 반대로 적용한 숏 (가속 숏)
검증 2016-07 ~ 2026-07 (10년) · 표본 6,234건 · 폐기 2026-07-27
기대값이 음수
롱 신호 조건의 부호만 뒤집어 숏에 적용. 5일 순수익 −0.79%이고 IS(−0.61%)·OOS(−0.97%) 모두 음수. 롱 기준의 단순 반전은 성립하지 않음이 확인됨.
재현: scripts/research/entry-lag-and-leading.mjs
외국인·기관 동반 순매수 (수급 가설)
검증 학습구간 2016-07 ~ 2023-12 · 표본 5,493건 / 798건 (대조군 40,632건) · 폐기 2026-07-27
폐기 기준 1·4·6 저촉 — 홀드아웃 미개방
사전등록 후 4개 조합만 실행. 어느 조합도 98.75% 신뢰구간 하한이 0을 넘지 못했고(연속 3일 조합은 오히려 CI가 전부 음수), 최대 평균 차이 +0.33%p가 최소 효과크기 기준 +0.6%p에 미달. 연도별 부호도 최대 5/8년으로 기준(7/11) 미달. 사전등록 §6에 따라 홀드아웃(2024~)은 열지 않고 폐기.
재현: scripts/research/supply-demand-learning.mjs
공개 수치의 정정 이력은 docs/CHANGELOG_RESEARCH_CORRECTIONS.md에 별도로 기록합니다 — 어떤 수치를 언제 왜 바꿨는지 함께 보관합니다.
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